FC Radar

Il sistema

Il sistema opera sulle azioni più liquide del mercato italiano sia long che short.
Si tratta di un sistema di posizione e mediamente resta long per 6 settimane e short per 3 come si evince dal parametro Avg Bars Held che indica i giorni borsistici medi in posizione.
Il report allegato mostra i risultati dal 1995 fino a inizio giugno 2006. Tale report è stato costruito ipotizzando un capitale di partenza di 500.000 euro e utilizzando di volta in volta il 5% del capitale a disposizione per ogni ingresso ( il primo trade quindi con 25.000 euro).
Come commissioni e slippage si sono ipotizzati 25 euro a trade.
Di seguito i dati finali, la curva dei guadagni comparata con una curva buy & hold che funziona da benchmark e un dettaglio anno per anno.
Da notare: il paniere dei titoli utilizzato è stato costituito con i 40 titoli mediamente più liquidi nel corso degli anni analizzati.
Nello specchio riassuntivo delle performance annuali la percentuale di ogni anno non è calcolata sul capitale di partenza ma sul capitale disponibile ad inizio di ogni anno, sul capitale di partenza sarebbe naturalmente molto maggiore.
Il capitale di partenza è puramente indicativo, come si nota dal report, tale capitale è stato più che decuplicato, tale performance sarebbe stata più o meno la medesima con qualunque altro capitale di partenza ed una allocazione per posizione del 5% di quanto disponibile (chi dunque fosse partito con 50.000 euro avrebbe aperto la prima posizione con 2.500 euro, l’incidenza delle commissioni si considera proporzionata ai capitali minori). Il sistema si può quindi seguire con qualsiasi capitale di partenza decidendo di investire per ogni posizione il 5% di quanto disponibile o con altri algoritmi di money management scelti a piacere.

Report

Equity

Rapporto annuale

Come si può notare dalla situazione annuale, il sistema ha performato alla grande negli anni di boom ma ha registrato performance eccellenti anche in tutti gli altri periodi.

Come funziona

Il sistema è stato studiato per essere adeguato alle esigenze di chi non necessariamente abbia fatto del trading la propria professione. A tale proposito tutti i segnali sono studiati per prevedere un ingresso in apertura di mercato. Ogni mattina, in debito anticipo rispetto all’apertura del mercato, verranno quindi inviati i segnali delle posizioni da aprire e dei segnali che ricorderanno le posizioni già in essere. Ogni segnale viene spedito con i quantitativi calcolati su ingressi di 25.000 euro, tale scelta è puramente esemplificativa ed ognuno sceglierà i quantitativi a seconda dei propri fondi.
A titolo di esempio ecco alcuni segnali del giorno 8 giugno 2006:

Su STM viene segnalata aperta una posizione short con ingresso a 12,32 per 2034 pezzi.

Su ENEL si segnala invece una posizione LONG aperta con ingresso a 7,005

Su Telecom infine si segnala un nuovo ordine, si tratta di un ingresso long come si evince dall’istruzione Buy, il sistema prevede l’ingresso con 11125 pezzi e, l’indicazione “at market” sta a significare di entrare a qualsiasi prezzo all’apertura.

Per una comprensione più in dettaglio dei segnali derivanti da Tradestation si rimanda a questa pagina

Sia le aperture che le chiusure di posizioni sono dunque previste in apertura di mercato, il sistema non prevede uno stoploss fisso ma segue regole di uscita diverse a seconda dei casi, anche tali uscite verranno comunque segnalate per l’apertura della sessione a venire.

Il sistema prevede segnali sia long che short, entrambi overnight, per chi non volesse o non potesse mantenere le posizioni short overnight si consiglia di chiudere lo short aperto la mattina circa 10 minuti prima dell’asta di chiusura e di riaprirlo la mattina successiva circa 10 minuti dopo l’apertura (studi effettuati da FCFinanza hanno mostrato come una apertura e chiusura spostata di qualche minuto rispetto alle aste porti a risultati in genere migliori sul trade).

I segnali vengono spediti attraverso l’applicativo gratuito FCRadar. Fai click qui per scaricarlo.